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同花順
量化投資策略之央企國資改革
央企兼並重組的預期，亦隨著國企改革頂層設計方案發布漸近，以及券商密集的研報而再度泛起。在航運係整合即將變現下，此前坊間傳言的汽車係，船舶係，中鐵係昨日大漲。另有券商認為，國企改革近期或有大動作，相關股票是下半年重點把握的投資方向。
以央企國資改革為線索，我們發現了一種成功率較高的量化投資策略，主要的選股條件為“央企國資改革概念股；主力資金流入；換手率大於3.8%小於7.6%；流通市值從大到小。【點擊查看：今日符合該策略的所有股票】
將該選股條件放入過去一年的行情中去測試，每筆投資的成功率可以達到62.25%，年化收益高達323.53%。
【點擊查看：央企國資改革選股策略回測結果】
最後更新：2017-01-14 13:51:40