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大數據還能這麼用:看穿式監管 精準鎖定異動賬戶
當前，資本市場內外環境更趨複雜，證券違法違規呈多元化、隱蔽化等特征，一線監管工作麵臨前所未有的挑戰。用好大數據、人工智能等新技術，不斷提高科技監管能力，是交易所一線監管麵臨的重要課題，也是新形勢下做好一線監管工作的必然選擇。
近年來，深交所積極推進科技監管、智能監管，充分運用文本挖掘、機器學習等先進技術，結合一線監管實踐，開發了大數據智能監察係統、上市公司監管係統、風險監測監控係統等智能化應用係統，在交易監管、上市公司監管、債券監管、風險監測監控等方麵精準發力，持續提升科技化、智能化監管水平，為交易所一線監管提供強有力保障。
看穿式監管精準鎖定異動賬戶
在交易監管方麵，深交所自主研發了大數據監察係統，全麵支持實時監控、調查分析等核心監察功能。據介紹，該係統具有以下四個方麵特點。
一是海量數據處理能力。它能發揮看穿式監管體係優勢，對深市數以億計投資者的開戶情況、逐筆申報成交等交易數據，以及兩千餘家上市公司相關新聞、公告等信息進行整合、處理、分析，具有海量數據處理和查詢分析能力。
二是高效實時預警監控。該係統建立了集自動化預警發現、可視化現場分析、電子化處理流程為一體的實時監控平台，對指數、個股、會員、投資者各個層麵的異動能夠快速預警、分析、處理，處理速度可達10萬筆每秒，有效滿足實時監控一體化高效運作的要求。
三是科學的指標體係。依據相關法律法規，結合交易監管實踐經驗，逐步建立和完善市場監察指標體係，包括130個複合型監控預警指標和5套智能分析指標，能夠及時有效識別異常交易行為以及內幕交易、市場操縱、老鼠倉等違法違規行為。
四是智能化分析功能。該係統充分利用大數據技術，引入高頻時間序列匹配、交易重演、多維度分析等功能，實現從人工分析判斷到大數據智能分析的跨越式發展，先後上線“老鼠倉智能識別”、“內幕交易智能識別”和“市場操縱智能篩查”等大數據應用係統，從數以億計投資者的海量交易數據中，精準鎖定異動賬戶，有效挖掘各類違法違規線索。
多功能模塊輔助日常公司監管
在上市公司監管方麵，深交所建立了上市公司監管係統，提供一站式業務服務，業務處理電子化程度高，全麵覆蓋各項監管業務，上線了定期報告審查輔助、財務指標智能審核、會計審計監管案例庫等功能模塊，有效提升監管效能。定期報告審查輔助模塊將定期報告審查步驟和關注要點予以分解，實現審查過程全麵留痕。財務指標智能審核輔助模塊通過多維度財務指標的曆史縱比和行業橫比，為監管人員發現財務違規行為提供有效工具。會計審計監管案例庫匯集案例監管要點，為監管人員日常監管工作提供經驗借鑒，確保監管更全麵、準確。
據統計，2017年1至8月，深交所通過上市公司監管係統共向上市公司及相關方發出監管問詢函件2430餘份，內容涉及上市公司並購重組、對外投資、規範運作、權益變動等方方麵麵，發函數量較上年同期大幅增加，全麵深化“刨根問底”式全麵監管，確保不留空白、不留死角。
大數據挖掘助力重點領域風險監測
在風險監測預警方麵，深交所積極利用文本挖掘、數據挖掘、人工智能等大數據技術，不斷提升對股市債市、股票質押、融資融券、分級基金等重點業務和領域的風險監測能力，優化事前、事中、事後全過程風險管理工作機製，推進風險監測監控平台搭建工作，自主研發了債券風險監測係統債券風險監測係統實現了債券發行主體財務、收益、交易及信用風險的監測和評級，並根據風險評級情況進行預警，是證券監管係統內首個集合交易數據、評級數據、財務信息建立的債券風險監測係統。
2017年以來，深交所通過債券風險監測係統，對深市480餘隻公募債券風險進行分類，實現有針對性的債券監管，及時化解債券違約風險，切實強化債券風險監測效果。
未來將從三方向深化智能監管
2016年以來，深交所通過智能監察係統累計處理實時預警1.8萬餘個，綜合采取電話警示、書麵警示、限製交易等自律監管措施，抓早抓小、防微杜漸，從嚴處置異常交易行為。
今年來，深交所累計向中國證監會上報異動線索350餘份，為稽查執法提供有效案源，精準挖掘出利用信息優勢操縱市場第一案“宏達新材”案、大宗交易接盤後操縱股價累犯“任某某”案、冠軍公募基金經理“厲某某”老鼠倉案等一大批社會關注度高、影響力大的大案要案，有效打擊違法違規行為。
深交所相關負責人表示，隨著市場不斷發展，上市公司家數持續增加，新產品新交易方式層出不窮，一線監管麵臨新情況新問題，交易所亟須進一步提高智能監管水平。對此深交所下一步在智能監管方麵也有三個具體的方向。
一是穩步推進新一代監察係統建設工作，采用開放式、大規模、可擴展的分布式架構，進一步優化係統性能，豐富監管數據資源，利用流計算、數據挖掘、可視化等大數據技術，探索關聯賬戶合並預警、投資者畫像、證券畫像等智能化應用。
二是持續優化上市公司監管係統，運用文本挖掘、雲計算等信息技術，探索構建上市公司畫像圖譜、公司與股東行為特征分析體係，逐步實現信息披露、輿情信息、舉報信息的交叉可比性分析，提升探索發現問題線索能力。
三是積極推進風險監測智能化建設，繼續研究開發市場運行風險監測係統、股票質押和融資融券監控係統，搭建統一的風險監測監控平台，全麵提升風險監測監控和預研預判能力。
本文轉自d1net（轉載）
最後更新：2017-10-12 16:04:17