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A股量化基金，华泰柏瑞收益率超20％稳坐第一梯队

自2004年公募基金第一只量化基金诞生开始，量化基金已经走过十三年的发展历程。伴随市场的复杂化和多样化，捕捉信息反应时滞将越来越长，而量化基金通过对大量的历史数据进行分析，建立金融模型，定量地进行组合投资和风险控制，具有长期业绩稳定、分散化投资等特点，近年来备受市场青睐。华泰柏瑞基金作为业内知名量化基金管理公司，其管理规模和收益双双均居行业前列，旗下5只主动量化产品今年以来收益率均超20%。

量化基金蓬勃发展

Wind资讯统计显示，截至2017-09-30，公募基金市场共有主动量化基金108只，管理规模近800亿元，今年新发41只，募集资金201亿元，其中华泰柏瑞基金9月新发的华泰柏瑞量化阿尔法募集资金51.57亿元，可谓火爆。规模变动上，自2015年以来，量化基金进入高速增长期。

华泰柏瑞基金表现靓丽

从主动量化业绩表现来看，近四年中有3年好于同类偏股型基金平均水平，而华泰柏瑞旗下的主动量化基金更为出色，在2016年其他偏股类基金大幅下跌的形势下，依旧取得了正收益。2017年更是远超其他同类基金，前三季度平均收益率达24%。

在精于量化的基金公司中，华泰柏瑞公司管理了5只主动型量化基金，市场最多，且前三季度平均收益率达到了23.68%，位列第一。

在万得基金分类全部67只参与排名的主动型量化基金中，表现较好的分别是景顺长城量化新动力、华泰柏瑞量化优选和上投摩根阿尔法，今年以来收益率分别为27.69%、26.23%和25.87%。需要强调的是华泰柏瑞旗下量化基金表现最为抢眼，旗下5只主动量化基金全部入围前十名。

以华泰柏瑞今年业绩最好的量化优选来看，该基金以沪深 300 指数为业绩比较基准，依靠华泰柏瑞研发的基于基本面的多因子选股模型，今年以来取得了26.23%的收益，累计超越业绩比较基准10.32%。同时，借助量化技术手段来控制风险，今年以来最大回撤仅为-5.33%。

华泰柏瑞量化优选基金业绩