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銀監會就《商業銀行流動性風險管理辦法》征求意見
銀監會就《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》公開征求意見
銀監會製定的《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》(以下簡稱《流動性辦法》)自2014年3月實施以來，在強化流動性風險管理和監管方麵發揮了重要作用。隨著銀行業務經營和金融市場的發展變化，有必要對流動性風險監管要求進行與時俱進的動態完善。為此，銀監會對現行製度進行了修訂，形成《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》，現向社會公開征求意見。銀監會將根據各界反饋意見，進一步修改完善並適時發布。
流動性風險管理是商業銀行全麵風險管理體係的重要組成部分。近年來，隨著利率市場化、金融創新不斷深化，不同類型銀行在業務類型、複雜程度、資產負債結構等方麵的差異逐步顯現，同業關聯度上升使得金融市場波動對銀行流動性的影響更加顯著，流動性風險也更易在銀行體係中傳染。修訂《流動性辦法》能夠更好地適應當前商業銀行流動性風險管理需要，切實推動商業銀行更有效地提高流動性風險管理能力。
本次修訂的主要內容包括：一是新引入三個量化指標。其中，淨穩定資金比例衡量銀行長期穩定資金支持業務發展的程度，適用於資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行。優質流動性資產充足率是對流動性覆蓋率的簡化，衡量銀行持有的優質流動性資產能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口，適用於資產規模在2000億元以下的商業銀行。流動性匹配率衡量銀行主要資產與負債的期限配置結構，適用於全部商業銀行。這些指標將與現有的流動性比例、流動性覆蓋率一起成為對商業銀行具有約束力的審慎監管指標。二是進一步完善流動性風險監測體係。對部分監測指標的計算方法進行了合理優化，強調其在風險管理和監管方麵的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。
修訂後的《流動性辦法》共4章73條，7個附件。第一章“總則”主要明確了《流動性辦法》的適用範圍、流動性風險的定義以及對流動性風險管理和監管的總體要求。第二章“流動性風險管理”提出了銀行流動性風險管理體係的整體框架和定性要求。第三章“流動性風險監管”規定了各項流動性風險監管指標，提出了多維度的流動性風險監測工具，規定了流動性風險監管方法和措施。第四章“附則”明確了《流動性辦法》的實施時間、參照執行的機構範圍，以及流動性覆蓋率、流動性匹配率和優質流動性資產充足率的過渡期安排等。《流動性辦法》的7個附件具體說明了流動性風險管理重點環節的技術細節，以及定量指標的計量標準。
修訂後的《流動性辦法》進一步明確了商業銀行流動性風險管理體係的定性要求，根據商業銀行特點設定了差異化的定量監管標準，並提出了統一的多維度流動性風險監測分析工具，構建了較完備的流動性風險監管框架。修訂後的《流動性辦法》自2018年3月1日起施行，並對優質流動性資產充足率和流動性匹配率設置了合理的過渡期，以便於銀行具備充足的準備時間。修訂後《流動性辦法》的施行將有助於進一步推動商業銀行夯實流動性風險管理基礎，提高抵禦風險的能力，更好地服務實體經濟，維護銀行體係安全穩健運行。
銀監會相關負責人就發布《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》答記者問
為促進我國銀行業加強流動性風險管理，維護銀行體係的安全穩健運行，銀監會於近日發布了《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》(以下簡稱《流動性辦法(修訂征求意見稿)》)。銀監會有關部門負責人就《流動性辦法(修訂征求意見稿)》的相關問題回答了記者提問。
一、修訂的背景
答：銀監會高度重視商業銀行流動性風險監管工作。2014年，銀監會發布了《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》(以下簡稱《流動性辦法(試行)》)。《流動性辦法(試行)》自2014年3月實施以來，對加強商業銀行流動性風險管理，維護銀行體係安全穩健運行起到了積極作用。2015年9月，根據《商業銀行法》修訂進展，銀監會對《流動性辦法(試行)》進行了相應修訂，將存貸比由監管指標調整為監測指標。
近年來，隨著國內、國際經濟金融形勢變化，銀行業務經營出現新特點。現行的《流動性辦法(試行)》隻包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監管指標。其中，流動性覆蓋率僅適用於資產規模在2000億元(含)以上的銀行，資產規模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監管指標。此外，作為巴塞爾Ⅲ監管標準的重要組成部分，巴塞爾委員會於2014年推出了新版的淨穩定資金比例(NSFR)國際標準。因此，有必要結合我國商業銀行業務特點，借鑒國際監管改革成果，對流動性風險監管製度進行修訂。
二、修訂的主要內容
答：此次修訂的主要內容包括：一是新引入三個量化指標。其中，淨穩定資金比例適用於資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行，優質流動性資產充足率適用於資產規模在2000億元以下的商業銀行，流動性匹配率適用於全部商業銀行。二是進一步完善流動性風險監測體係。對部分監測指標的計算方法進行了合理優化，強調其在風險管理和監管方麵的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。
三、關於三個新量化指標的說明
答：一是淨穩定資金比例，等於可用的穩定資金除以所需的穩定資金，監管要求為不低於100%。該指標值越高，說明銀行穩定資金來源越充足，應對中長期結構性問題的能力越強。淨穩定資金比例風險敏感度較高，但計算較為複雜，且與流動性覆蓋率共用部分概念。因此，采用與流動性覆蓋率相同的適用範圍，即適用於資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行。
二是優質流動性資產充足率，等於優質流動性資產除以短期現金淨流出，監管要求為不低於100%。該指標值越高，說明銀行優質流動性資產儲備越充足，抵禦流動性風險的能力越強。該指標與流動性覆蓋率相比而言更加簡單、清晰，便於計算，較適合中小銀行的業務特征和監管需求，因此適用於資產規模在2000億元以下的商業銀行。
三是流動性匹配率，等於加權資金來源除以加權資金運用，監管要求為不低於100%。該指標值越低，說明銀行以短期資金支持長期資產的問題越大，期限匹配程度越差。流動性匹配率計算較簡單、敏感度較高、容易監測，可對潛在錯配風險較大的銀行進行有效識別，適用於全部商業銀行。
四、過渡期相關安排
答：修訂後的《流動性辦法》於2018年3月1日起生效。為避免對銀行經營及金融市場產生較大影響，根據新監管指標的不同特點，合理設置過渡期。一是對優質流動性資產充足率和流動性匹配率設置較長過渡期。考慮到優質流動性資產充足率和流動性匹配率為新增指標，為避免短期內對不達標銀行業務經營造成較大影響，將優質流動性充足率和流動性匹配率的達標期限設置為2018年底和2019年底。二是對淨穩定資金比例不設置過渡期。考慮到該指標已具有較長的監測曆史，銀行較為熟悉，且人民銀行已將其納入宏觀審慎評估體係，巴塞爾委員會也要求各成員國自2018年起實施，因而不對其設置過渡期。三是賦予資產規模新增到2000億元的銀行一定的緩衝期。考慮到銀行資產規模總體持續增長、但個別時期有所波動的情況，對於資產規模初次突破2000億元的銀行，在突破次月可仍適用原監管指標，之後再適用新監管指標。對於資產規模下降至2000億元以下後再次向上突破2000億元的銀行，直接按照資產規模適用相應的監管指標，不再賦予緩衝期。
中國銀監會關於《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》公開征求意見公告
為進一步加強商業銀行流動性風險管理，維護銀行體係安全穩健運行，中國銀監會對《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》進行了修訂，形成《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》，現向社會公開征求意見。公眾可以通過以下途徑反饋意見：
一、通過電子郵件將意見發送至：gzzx@cbrc.gov.cn
二、通過傳真將意見發送至：010-66277582
三、通過信函方式將意見寄至：北京市西城區金融大街甲15號中國銀監會審慎規製局(郵編：100140)，並請在信封上注明“流動性風險管理征求意見”字樣。
意見反饋截止時間為2018年1月6日。
中國銀監會
2017年12月6日
附件：《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》
(原標題：銀監會就《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》公開征求意見)
最後更新：2017-12-06 16:19:08