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期貨
大商所報告：投資者結構更趨優化 部分品種成熟度增強
大商所2月1日發布2017年自律監管工作報告。報告顯示，2017年，參與大商所期貨品種交易的客戶累計為69.98萬戶，同比增長6%。2017年年末，單位客戶持倉量占大商所總持倉量的48%，其中玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、聚丙烯等品種的單位客戶持倉占比均在50%以上，接近境外成熟市場水平。資產管理、特殊法人等單位客戶日均持倉小幅增長，占比達17%。市場投資者結構進一步優化，部分品種成熟度增強。
2017年，大商所嚴厲查處各類違規行為，全年共查處異常交易行為396起，其中自成交達標195起，頻繁報撤達標190起，大額報撤達標兩起，實際控製關係賬戶超倉9起，對148個投資者采取了限製開倉等措施；共查處對敲、影響價格等違規行為146起，處分客戶215人，內部立案調查16起，上報證監會調查兩起。
2017年全年，大商所共發出市場監察問詢函486份，共將1641個賬戶列為重點監控名單，約見談話、現場調查30餘次，督促包括產業客戶、私募基金在內的317組868個客戶申報了實際控製關係，對一名未如實申報實際控製關係的客戶給予限製相關業務的監管措施。截至2017年年底，共有2353組6454名客戶向大商所申報了實際控製關係賬戶。
套期保值管理方麵，2017年，大商所共審核套期保值資格254筆、經營規模304筆、品種模式套期保值建倉需求額度118筆、合約模式套期保值建倉需求額度426筆。同時，大商所加強對套期保值額度真實性及合理性的監管，取消一名客戶套期保值資格，取消兩名客戶套期保值額度，並對黑色係合約相關套期保值客戶進行了全麵核查。
程序化交易管理方麵，2017年，大商所完善了程序化交易報備工作，增加了交易策略、係統接入和合規審核等報備內容，全年新增5836名程序化交易報備客戶。截至2017年年底，累計近13萬名客戶向大商所申報了程序化交易。
在拓展服務實體經濟領域上，2017年，大商所上市豆粕期權，填補了國內商品期權的空白。同時，大商所深入貫徹中央一號文件精神，穩步擴大“保險+期貨”試點和產業扶貧，有力支持了貧困地區經濟發展，並通過增設交割庫、完善交割標準等措施，推動玉米、豆油、膠合板、鐵礦石等品種合約規則製度持續完善。另外，大商所還大力推進新品種研發和立項準備，深化油粕品種的倉單串換業務，研究探索建立倉單中心體係，開展場外期權試點，探索開展集團間的倉單串換場外市場建設，加快促進期現結合。
2017年，大商所繼續加強期貨公司會員監管和交割倉庫管理。為配合期權上市，大商所對北京、上海、深圳等地區的74家期貨公司會員的期權業務製度、人員、係統準備工作進行了專項檢查。大商所還在大連、上海、廣州組織三次共計85家期貨公司會員首席風險官培訓及座談會，並對信訪處置不力的兩家期貨公司會員發送加強投資者教育提示函，督促期貨公司切實履行客戶管理和投資者教育的職責。在交割倉庫管理上，大商所修改完善指定交割倉庫管理辦法，全年新增交割倉庫(廠庫)35家，取消交割倉庫(廠庫)15家，現場檢查交割倉庫(廠庫)111家，其中農產品交割倉庫(廠庫)63家，工業品交割倉庫(廠庫)48家。
大商所相關負責人表示，2018年，大商所將繼續落實“三個監管”要求，積極防範化解市場風險，嚴厲打擊違法違規行為，提升市場運行質量和效率，確保市場安全平穩運行，拓展服務實體經濟的深度和廣度，深化產業服務和市場服務，積極推進各項改革創新和對外開放工作，穩步加快建設多元開放、國際一流衍生品交易所。
(責任編輯：DF306)
最後更新：2018-02-03 08:55:43