157 期貨

上期所調整國慶中秋前後相關品種交易保證金比例和漲跌幅度限製

　　據上期所9月21日消息，2017年國慶節和中秋節臨近，根據上期所休市安排的公告，10月1日至8日為節假日休市。根據《上海期貨交易所風險控製管理辦法》第四條和第九條規定，經研究決定，對國慶節和中秋節前後相關品種交易保證金比例和漲跌幅度限製進行調整。現將有關事項通知如下：

　　一、若9月28日未出現單邊市，當日收盤結算時起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌幅度限製調整如下：

　　黃金期貨合約的交易保證金比例由6%調整為8%，漲跌幅度限製由5%調整為7%；

　　白銀期貨合約的交易保證金比例由7%調整為9%，漲跌幅度限製由5%調整為7%；

　　銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、熱軋卷板、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例由8%調整為10%，漲跌幅度限製由6%調整為8%；

　　螺紋鋼、天然橡膠期貨合約的交易保證金比例由9%調整為11%，漲跌幅度限製由7%調整為9%；

　　線材、燃料油期貨合約的交易保證金比例和漲跌幅度限製不作調整。

　　如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限製與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌幅度限製不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。

　　二、10月9日恢複交易後，自第一個未出現漲跌停板的交易日收盤結算時起，上述品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌幅度限製恢複至原有水平。關於交易保證金和漲跌停板的其他各項規定按《上海期貨交易所風險控製管理辦法》執行。

　　三、請各會員單位及時落實相關合約持倉限額、自然人持倉和整倍數調整等事項。

　　此外，根據上期所連續交易有關規定，現對國慶節和中秋節期間連續交易時間安排做進一步明確。具體安排如下：9月29日當晚不進行連續交易。10月9日所有期貨合約集合競價時間為08:55-09:00。當晚恢複連續交易。

(責任編輯：DF314)

最後更新：2017-09-21 21:55:47