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期貨
期貨狂人的交易係統-值得借鑒
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無論是日內大勢還是日K周K大勢都是可以的。日內短線是性格最完美，行動力最敏捷，且技術最好的一類人才可以成功。我是世界上最差的一類短線交易者。
但是，也不要太大的止損。正常的1/3倉，老手操作，賭一個小周期波段行情，一根K線就夠了。就是你入場的那根標誌性K線，那根相對完美的大數概率的勢所標誌的K線。作個設想，一波宏大的20日，特別60日，120這樣的日K均線長壓以後，那麼對稱的反轉開啟日K呢？假設60日均線長壓1-N個月以後，你能理解重新站上60日均線這一天，所開啟的浩浩蕩蕩的日K大勢嗎？假設120日均線長壓1-N個月以後，你能理解重新站上120日均線這一天，所開啟的浩浩蕩蕩的日K大勢嗎？反之同理。
日內同理比如五分K的MA60，120前一個較大的波運行後，多空轉換了，在行情反轉點，不可以以大博小嗎？虧了，砍倉走人，止損相對少，目標明確。沒有這樣的較好的大勢，除了默默等待，還能有什麼辦法？
你無法每次做到10點去判斷一個大勢觀，那就15點，20點，30點......隻要你能夠確定的大數概率的大勢觀就OK。
每個人的知識，學厲，經驗經曆不同，所產生的認知大勢的偏差自然也不同。我舉個例吧，以股指為例，我不是可以10點就能判斷出方向的人，我是普通人。最近小周期，我唯一能判定的是：逢低依托MA20做多，逢高則依托MA120做空。我看大勢的融錯區間是35-70點。覺得承受不了就輕點倉，設好止損，等錢。
交易能確定的隻有三件事：1：你的止損；2：你的大勢觀（每次的大勢觀因具體的行情、位置與趨勢及合理的止損而確定，它是經常變動的）；比如A次開倉你以一波殺跌後底部站上五日均線為大勢觀，止損，站上五日均線這根K線的最底價擊破止損，比如B次開倉你以一波上漲後頂部出現一根明顯的空頭賣力K線，止損開倉K線最高價越過或固定止損,比如C次開倉是60日均線跌破做空，止損進場K線最高價,比如D次開倉是120日均線跌破做空，止損進場K線最高價,比如E次開倉是一根帶一定上影的標誌性空頭周K做空，止損上影最高價。
法無定法，勢無定勢，尋找K線與均線的大數概率的勢，用科學的合理的相對少的止損去賭出行情來，去賭出市場的那種常常發生的大波動；
依推理，膠200點止損的，絕對不屬於日內炒單範圍了。
最低級別是日內較大波段了。日內波段成功概率比較高的。200點膠是40口價的止損了。此人應該結合了其它元素，這個元素就是你所說的“基本”之外的東西或操作。能夠在止損上設200點膠的，此人做小周期小波段，已有一定氣度。完全可以成事。
2倍的杠杆，加上自有資金，3/10倉，接近1/3倉，對於老手來說，是一個比較科學的倉位。從他的止損與倉位裏，我至少知道他有成功的素質。做日內交易失敗的，85%敗給了太小的止損，15%敗給了太大的單筆止損。
執行零售止損的人，99.9%死無葬身之地的。比如40點SR的止損，你把它分割成8次，每次砍5點。其實這是種無法形容的極度愚蠢做法。理由如下：1：8次，首先多虧8次手續費。這裏是100元左右。2：8次，至少12個點的滑點，這裏是120元。在同樣止損的前提下，多虧220元。如果是40點以內的反向波動，你幾百元就白砍了。40點以內的反向波動，40點止損的還要賺錢。即小止損者，既輸比率又輸概率。
在關鍵狙擊位，設合理的止損，保證自己不被洗掉。反複的小止損，遠比一筆相對較大的合理的止損難過得多。反複的痛，不如痛次大的。小止損的人是最拿不住單的人。99.9%的此類人99.9%概率，做單是既輸概率又輸比率。實戰中體會吧。有時，為了依靠一個相對更穩固的勢來獵取波段，多付點止損是明智的。不要迷信那些小概率的案例，特別是那些低到1%以內的概率的案例。散戶最需要的是改變自己的格局與勇氣。羨慕別人與盲目的複製能改變命運嗎？
散戶最大最大最大的缺點之一就是不能容忍單筆較大的止損
散戶最大最大最大的缺點之二是持倉的時間過短
散戶最大最大的缺點之三是盲目崇拜盲目自我激勵
他們也沒有精準定位行情2%以內的能力。散戶，99%的都是神仙，經常在0.1%-0.4%區間去止損，去定位行情，借助K線與均線，能將行情定位於1%-1.5%以內的，都是不錯的成就了。盲目的下單，不停的精準定位，不停的止損，進入一個惡性循環，這是大部分日內交易者失敗者的源泉！
15%的失敗者，沒有止損概念，是單筆大額止損幹掉，盲目的扛單。
我以6000塊舉個例子，6000塊足夠你RB看錯600點，足夠你SR看錯600點。足夠你豆類看錯600點，足夠2手玉米看錯300點。隻要你們不是豬，隻要你去認真做了計劃，你幾乎不可能輸的。但你們想拿這可憐的6000塊去學定法，去不停的小止損，去無恥無知的學空翻高手，99.9%概率活不了一個月，乃至半個月。60W都不夠你們去無知的去揮霍。
比如RB做單，你很高手，先把止損放到40點再說，還無法從日K周K大勢裏定位穩固的勢，就放到100點，再不夠就150點，再不夠就200點。200點還不能確定一個相對穩固的勢，退出市場吧，這是5%左右的止損了。你不適合在差價領域混。任何一筆交易，極限容錯5%。本人日K做單，平均2個星期才止損一次，止贏一天幾次的都做過。最高的一個周期，2個月無止損。
當前小周期的2個相對穩固的勢：1：假設3895完成探底成立，本周期最低收盤3955為逢低做多大勢依據。離3955還有50-100點時，視五分K中期均線MA60或120站穩//或者價格自底部回升30點左右，（進場以此大勢觀抄底做多。止損3955）//判斷融錯區間（1%-2%）；2：假設日KMA40的壓製持續有效，價格自日內高點回撤30點左右，放空，背靠MA40放空。//（判斷融錯區間1%-1.5%)這兩個勢，最近一個月可以讓你們RB上賺上400-600點。虧的話，則是50-100點。
200W以下的資金，他們都有一年平均2倍以上的能力。
1/3倉做日K大勢，認真點，一年下來都是不得了。輕倉是為了防備幾年一遇，幾十年一遇，乃至百年一遇的係統性風險。並不是怕常規行情。常規行情，半倉做日K我都無壓力。
2008年銅膠不也一個月左右跌了十幾個跌停板嗎？順著均線做，較大概率不會被係統性風險殺傷。但是5.30股災不就是反均線方向的係統性風險嗎？如果你辛苦了二十年，資金上去了，一個5.30在K線均線完全多頭的情況下，重倉買了股，都跌了4-6個板，那是什麼樣的心情呢？
斯坦利.克羅做日K均線大勢，單次開倉可以忍受資金開倉頭寸25%-35%的虧損，總資金約8-12%的虧損！
本人做銅止損4000點，做鋅止損1000點. 鋅一手1000點是5000塊，我4W塊做一手，止損一次，虧8%，本人做IF，常規操作大勢觀，100點止損（虧3萬），40W做一手.
技術這東西，很重要，但不是萬能的，個人認為，一般就足夠了，能夠看明白日K的均線係統的勢就夠了。你們注定要承受的東西，才是最重要的，不論你們學什麼術法，都無法逃避該承受的止損的壓力，再好的術法，頂多是相對減輕這種壓力。
你是個注定要50-100點才能看清IF穩固的勢的平凡之人
你注定是個要500-1000點才能看清鋅的大勢的人
以鋅為例，我就是在順著日KMA60逢高放空，低了我隻平倉不做空。這就是我的大勢觀。有本事就拉上去，我毫無所謂，本人做好了砍1000點的準備，哪怕把60日均線，輕輕的碰一下，無論是500點，還是700點，還是1000點，我秒砍給你們。否則，就不停的讓我賺錢吧！我拿出1000點的止損，不說氣動山河，也算有所氣度吧，最高止損1000點換一個相對穩固的勢，換一個大數概率。
本人特別鍾愛從日K周K大勢去尋找穩固的勢去開倉，止贏我常常以30分K的均線係統的短期或中期均線（比如MA20，30，40，60）的反轉來止贏。我特別特別的鍾愛做好大勢觀計劃後，從30分K的均線係統找進出場的機會。我特別特別鍾愛從日K中期均線去判斷大的方向。可惜的是國內的商品期貨在30分K的走勢上與外盤相比勢的連續性太令人失望了。
止損大都以大勢觀的反轉或出現特別明顯的日K反轉信號。止損與止贏沒有具體的量化的標準的，世上絕對不存在定法。
我一直都認為日K的中期均線具有不可逆性，100億資金逆勢也是死。我在前麵已說過：每一根中級均線大勢的有效跌破或站上，開啟的都是宏大的趨勢行情，逆之則死。
我對日K的中期均線與30分K的小勢的中期均線，有特別的敬畏，一個是判斷大勢的依據，一個是具體操作的依據。
當一個定法（指標）上升到交易係統與程序交易，基本也是毀滅的開始。均線係統其實是最為高深的指標之一，它的最大價值不是固定死板的運用其某一均線，而是在變化在運用。
勤做功課，認真分析與做計劃，是在某一特定時間窗口接近與順應市場的趨勢的捷徑。
本人從不認為有比均線更好的指標，均線都不該迷信，何況其它？
我來定義下我心目中的法吧：它漂浮不定無法預測，在某一個時間窗口，尋找一個相對穩固（過往大數概率統計）的勢，而我又能承受這個勢的多空反轉帶來的止損。那麼我會選擇這個法（大勢觀）作為我當時的參照。我謀取這個大勢觀下行情運作的時間與空間作為我的回報。所以，迷信高手的止損止贏，沒有任何意義。可以參照借鑒學習，但不要複製。
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最後更新：2017-10-08 09:27:36