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期貨
期貨日內15分鍾K線交易係統
（做多）
（一）進場策略：
前30分鍾不交易，符合以下所有條件後，方可進場。
1、陽15分鍾K線收盤價收在前兩根15分鍾K線高點之上和它們之間所有高點之上；
2、陽15分鍾K線收盤價收在10日均線之上或運行在10日均線之上時；
3、止損額＜賬戶資金的1%，即2.5萬元×1%＜250元時；
4、進場倉位＜賬戶資金的30%，即2.5萬元×30%＜7500元時；
5、單個品種一天隻交易1次；
6、下午2點後（含2點）停止開新倉。
（二）出場策略：
A：無盈利時止損點的設置：
1、15分鍾K線的開盤價開在進場這根陽15分鍾K線的低點下方（不含），止損出場。
2、15分鍾K線的收盤價收在進場這根陽15分鍾K線的低點下方（不含），止損出場。
B：產生第一根有盈利15分鍾K線後止損點的設置：
1、把止損點移動到第一根產生盈利的15分鍾K線低點之下。
2、15分鍾K線開盤價開在有盈利這根陽15分鍾K線的低點下方（不含），止損出場。
3、15分鍾K線收盤價收在有盈利這根陽15分鍾K線的低點下方（不含），止損出場。
4、當15分鍾K線收盤價收在10日均線之下時，止損出場。
C：產生第二根有盈利15分鍾K線後止損點的設置：
1、把止損點移動到第二根產生盈利的15分鍾K線低點之下，第三、四根依此類推。
2、15分鍾K線收盤價收在有盈利這根陽15分鍾K線的低點下方（不含），止損出場。
3、當15分鍾K線收盤價收在10日均線之下時，止損出場。
4、如盤中未被止損，則在收盤前5分鍾之內，把所有倉位平掉。
（做空）
（一）進場策略：
前30分鍾不交易，符合以下所有條件後，方可進場。
1、陰15分鍾K線收盤價收在前兩根15分鍾K線低點之下和它們之間所有低點之下；
2、陰15分鍾K線收盤價收在10日均線之下或運行在10日均線之下時；
3、止損額＜賬戶資金的1%，即2.5萬元×1%＜250元時；
4、進場倉位＜賬戶資金的30%，即2.5萬元×30%＜7500元時；
5、單個品種一天隻交易1次；
6、下午2點後（含2點）停止開新倉。
（二）出場策略：
A：無盈利時止損點的設置：
1、15分鍾K線的開盤價開在進場這根陰15分鍾K線的高點上方（不含），止損出場。
2、15分鍾K線的收盤價收在進場這根陰15分鍾K線的高點上方（不含），止損出場。
B：產生第一根有盈利15分鍾K線後止損點的設置：
1、把止損點移動到第一根產生盈利的15分鍾K線高點之上。
2、15分鍾K線開盤價開在有盈利這根陰15分鍾K線的高點上方（不含），止損出場。
3、15分鍾K線收盤價收在有盈利這根陰15分鍾K線的高點上方（不含），止損出場。
4、當15分鍾K線收盤價收在10日均線之上時，止損出場。
C：產生第二根有盈利15分鍾K線後止損點的設置：
1、把止損點移動到第二根產生盈利的15分鍾K線高點之上，第三、四根依此類推
2、15分鍾K線收盤價收在有盈利這根陰15分鍾K線的高點上方（不含），止損出場。
3、15分鍾K線收盤價收在10日均線之上時，止損出場。
4、如盤中未被止損，則在收盤前5分鍾之內，把所有倉位平掉。
玩期貨有規矩
期貨，給人第一印象是高風險和高回報。說它高風險，是因為有太多的人在這個行業爆倉和破產；說它高回報，是因為每年都有人在這個行業一年翻幾倍，甚至幾十倍。相對股票來說，人們對期貨之所以有這種印象，是因為“杠杆”的存在，放大盈利的同時也放大了風險。
做好期貨確實很難，在這個行業，賺錢的不到10%。但為什麼還有那麼多的人前仆後繼地進入這個行業：第一是受高回報故事的吸引；第二是誰都認為自己能戰勝市場，相信自己是那10%。但是一旦進入期貨市場後，才發現，這個行業賺錢其實並不容易，甚至比其他行業都難。聽說能在期貨市場存活3年已實屬不易，6-8年才能培養出一個高手。
“初生牛犢不怕虎，跟很多期民一樣，四年前在對期貨一知半解的情況下，我進入了期貨市場。真是無知者無畏，現在回想起來都感到後怕，生活中沒有嚐過的酸甜苦辣在這兒嚐了個遍。”身為北京科技大學MBA聯合會秘書長和某私募公司操盤手的劉小達如是說。今天，他將與期貨投資者分享他的經驗教訓與盈利之道。
期貨生涯的三個階段
說進入期貨市場一般要經曆以下三個階段：
第一，學習階段。“剛開始進入市場，完全是憑感覺下單，是賺也著急，虧也著急，完全不按套路出牌，沒有任何章法。總體下來是虧多賺少。後來經過反思，認為這樣下去不行，需要學習。於是開始購買各種期貨書籍，毫不誇張地說，市麵上80%以上的期貨書籍我都看過，在網上搜集各種資料，尋找各種機會跟期貨行業的朋友交流和學習。這個階段，持續了兩年，賬戶是虧損的，唯一的收獲是頭上有了白發。
第二，總結階段。經過前兩年的交易，認識到交易係統的重要性。於是，嚐試著尋找適合自己的交易係統。一開始，頻繁地運用十幾種係統方法，在常見的十多種期貨品種和不同的時間周期間進行來回測試。“因為不會計算機編程，這個工作完全是手工和Excel完成，工作異常艱辛(不過現在我們有研發團隊，這個工作已經變得很輕鬆了)。”因為頻繁地更換和優化係統，再加上對係統的執行力不夠，這一年下來賬戶基本持平，不過可喜的是比前兩年有了明顯進步。
第三，執行階段。僅僅有了經過曆史數據測試的係統還是不夠的，因為市場是變化的，要能根據市場的變化對係統進行適度的優化，還有心態和對係統的執行力才是期貨交易成功的核心。這一年多來，嚴格按照係統提示的信號交易，已經實現了穩定的盈利。
如何長期穩定盈利
對於盈利之道，劉先生有著自己的一套思路，也希望能夠給其他期貨投資者提供一些參考。
第一，必須有適合自己的交易係統。該係統可以編成計算機程序，可以寫在紙上，也可以記在腦袋中；係統必須標明適用的市場、時間周期、趨勢級別，所有的進場點、出場點、止損點要作明確規定，包括突發情況的處理；係統一定要經過測試和驗證，測試時要包含一個完整的上漲、盤整、下跌周期。測試後如果正確率能達到40%以上，扣除交易成本後的平均盈虧比至少大於2:1以上，並且最大單筆或連續虧損不能大於本金的10%-20%的係統，才算是可用的係統。
第二，適度優化。一套永遠賺錢的係統是不存在的，因此在使用的過程中要知道係統何時會失靈，對係統要進行適度的優化，不要過度優化，過度優化的結果是加很多例外條件，而這些例外僅僅是對曆史行情有效，而對未來往往失靈”。
第三，嚴格執行。這是最考驗人的時候，特別是麵對大的或連續虧損的時候，當係統沒有發出平倉信號時，一定要坐得住，隻有判斷正確又能坐得住的人才能賺大錢；當係統沒有發出信號時，不要提前進出場，這樣會失去自己的位置，來回幾次後，自己的節奏會被完全打亂，最後是一塌煳塗!
大部分投資者都在做的是掙點就平，賠了等等的交易習慣，這是不成功的根本原因。（正確！）
打開期市的密碼是順勢？是時機？是止損？是資金管理？都不是！！！打開期市的密碼是執行－－簡單的規則，長期的嚴格執行。（太對了！）
再好的地圖不行動無法把你帶到目的地，再好的法律不執行無法防止犯罪。期市成功的方法，規則，大部分投資者都知道，長期做到了，執行了就成功了。成功與失敗的分界不在於你知道多少，在於你做到了多少。
反彈帶給你的禍害
就是因為心裏想著反彈，所以過早平倉，錯過了更大的趨勢利潤；就是因為心裏想著反彈，等待反彈開倉，結果反彈遲遲不來，錯過了一波趨勢；
就是因為心裏想著反彈，本該止損也想等反彈止損，因而錯過了更好的止損時機；
就是因為心裏想著反彈，去做反彈，才走上逆勢操作，巨大風險因此產生；
要做趨勢大行情，就要過濾次級小波動反彈；逆勢反彈是誘導投資者範錯的主要原因。（能明白舍與得之間的辯證關係，根源還是貪！）
在對客戶的觀察中發現，在一月內大賠50％以上的常是兩類人：
第一類是交易特別少，一月隻做幾次，但是錯了不止損死扛，最後大賠的。（一根筋思維！）
第二類是交易特別多，一次賠得少，但是一直在持續的賠錢。當日的短線沒有多少空間，追求的就是成功的次數大於賠的次數；做不到這點就要重新尋找短線交易方法了，持續的賠錢還不停的交易幹嗎！急於掙回所賠的錢，急於交易，不按事實交易，常常賠得更多。（胡亂操作！）
常常有投資者說：“我知道那些是對的，能掙錢，可是我做不到。”
市場上沒有秘密，成功的原則人人皆知，成功者堅持讓自己做到，失敗者順應自己的心理感受。比如，掙一點就想跑，生怕到手的錢又飛了；賠了總想等回調，常常是掙小賠大，最終必敗。又比如，掙大錢的是做長線大趨勢，可是大部分投資者感覺當日短線是最安全的，安全嗎？天天做當日短線，一周，一月，一年下來帳戶上的資金是增加了，還是減少了？（有句話叫：短線是銀，長線是金。不正確。短線做得好，收益必然比長線好。關鍵是你有這樣的交易係統嗎？而且，特別是做期貨交易，日內交易一定是比隔夜交易安全得多。現在世界上最流行的、也是非常有效的交易方法是高頻交易，我們中國人還是坐井觀天，固步自封，理念上沒有與時俱進。）
順應可以掙錢正確的原則交易；不要順應自己感覺舒服的交易。
有人做過研究，如果不止損死扛，那麼80％的交易可以扛到掙錢平倉，但是就是這20％扛不回來，決定了最後必然暴倉！（都是一個資金量問題。如果理論上你有無窮的資金，死扛一定會把虧損的資金拉回來，不僅拉回來，還能賺錢。問題是實際上你沒有足夠的資金死扛，不到半路身先死。另外，還有一個資金有效利用的問題，即使有足夠的資金死扛，如果不死扛，順勢而為，資金的有效利用率要高得多。）
那麼，可以開倉小一點，止損幅度大一點，這樣即可以控製風險，也可以提高做單成功率。（還是一個風險應對和資金有效利用的平衡問題。這個問題最好解決方法就是通過統計概率找到一個平衡的交易係統。）
相對股市，期市有了更大的權力和自由，可以做多，可以做空，可以今平也可以明天平，資金可以少用，也可以多用。哲人說過，有權力的人，沒有不被亂用的。
常見的做期貨的人，滿倉是亂用資金的權力和自由，趨勢也做，回調也做，所有的波動都要抓住是把交易的權力用到極限。做期貨個人有了更大的空間和靈活性，反過來自我控製就成了最重要的成敗因素。
八、做期貨有所放棄才有所得（舍得原則，學會放棄一些，市場可能會給你更多。）
1、放棄自已的想象、預測、多空看法；才能按技術規則和行情實際交易；
2、放棄逆勢做回調、搶頂；才能順勢而為
3、放棄局部短線小波動機會；才能抓到長線大趨勢機會；
4、放棄僥幸心理；才能按規則交易；
5、放棄異常情況；才能抓到可以把握的行情；
6、放棄金錢的觀念；才能輕鬆交易。
九、新手要過的5道關
1、換思維：來市場為了掙錢沒錯，但是市場不是提款機；先想著如何控製風險少賠。（風險不能被控製，隻能被應對。）
2、做止損：沒有人不知道止損，但犯大錯還是沒有止損；把止損做到吃飯睡覺一樣輕鬆自然。
3、掙大賠小：不要掙一點就想跑，賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。（錯，幾倍不是我們能事先規定的，又是主觀決定客觀。是否交易是按交易係統的指示。）
4、交易係統：要開火車，先修鐵路。要做交易，先做係統。
5、交易習慣：大部分投資者失敗，不是不知道，是沒做到；把自己的理念和方法做成習慣。
最後更新：2017-10-08 06:26:56